Форекс для начинающих Главная»Форекс обучение с нуля»Организация системы риск менеджмента

Организация системы риск менеджмента.

Меню сайта:

Это интересно:

Записи по теме:

Рассматриваем психологию организации системы риск менеджмента.

Организация системы риск менеджмента

Предложенные цифры, пример идеального расклада для учебного счета. Возможны разнообразные вариации. Но организация системы риск менеджмента обязательно должна выдерживаться.

Для начала рассмотрим такой вопрос: размер первоначального вложения. Традиционный ответ – «чем больше, тем лучше». Но для открытия счета этот ответ, не подходит. Обычное соотношение между риском и суммой вложений соответствует 1:10. Это следует из теории финансовых рынков запада. Отлично, если Вы готовы на это. Разумной рекомендацией будет сумма, которую Вы можете безболезненно потерять. Вы готовы потерять 1 000$, тогда, размер счета варьируется в пределах 4 000$.

Обычно на Форекс предлагается плечо 1:100, стандартный лот представлен в размере 100 000 – евро, долларов или фунтов. Спрэд составляет от 2 до 10 пунктов на базовых валютах и до 15 пунктов по кросс-курсам.

Дальнейшие вычисления мы построим из предположения, что первоначальное вложение средств составляет 5 000$, и Вы готовы потерять около 1 500$.

Вы совершили первые вычисления:

Выбираем плечо и margin call.

Вы намерены придерживаться собственных правил, тогда плечо и margin call не имеет кардинального значения. Предлагаю для счета плечо 1:100 и уровень margin call размером 30%. Поясню, при одной открытой позиции, со счетом 5 000$, плавающий убыток может составить 4 700$. Уровень margin call составит 300$.

Итог второго этапа:

Рассчитываем стоимость пункта стандартного лота.

Следующим шагом определяем стоимость 1 пункта для валют. 1 пункт в контракте для евро и фунта стоит одинаково – 10$, так как они имеют прямую котировку к доллару. Стоимость 1 пункта для японской йены и швейцарского франка составит 10 единиц от базовой валюты. Потом переводим в доллары.

Следовательно, стоимость 1 пункта 100 000 лота доллар/швейцарский франк стоит около 6$, а доллар/японская йена – 8.5$. Стоимость пункта кросс-курса рассчитываем аналогично – 10 пунктов базовой валюты переводим в американский доллар.

Определяем потери – средние и максимальные.

По общим рекомендациям теории организации системы риск менеджмента, Вы распределяете сумму возможных потерь минимум на три входа. И это в теории. Лучше на четыре-пять или на десять.

Определяем размер допустимой потери на позицию по валютам: евро и фунт. А так же размер потери на одну открытую позицию для не дорогих валют: швейцарский франк и японская йена. Следуя примеру, мы потеряем в среднем 375$ за позицию и 500$ для дорогих валют. Мы можем два раза потерять по 350$ и один – 500$. Это означает 35 пунктов по евро и фунту, 55 пунктов по швейцарскому франку и 40 пунктов по японской иене. И так, мы закончили третий этап расчетов.

Мы имеем по организации системы риск менеджмента:

Прибыль.

По теории организации системы риск менеджмента, прибыль, должна составлять минимум 300% от возможных убытков. Следовательно, мы ждем прибыль в 100 пунктов по евро и фунту, 120 пунктов по японской йене и 160 пунктов по швейцарскому франку. Но на таком маленьком счете такие пропорции соблюсти трудно, поэтому, закладываем соотношение, как два к одному. Ниже этого соотношения лучше не опускаться.

В результате мы имеем по организации системы риск менеджмента:

Расчеты делаем с поправкой на спрэд, на комиссию, если оставляем позицию на ночь. Комиссия может быть в тройном размере, если в этот день начислят плату за пятницу, субботу, воскресенье. Но основные принципы, остаются неизменными. Допускаются вариации главных показателей в зависимости от тактики Вашей торговли. Вы собираетесь открывать/закрывать в течение дня в среднем 5 позиций, тогда размер убытков за день составит 350$, а убытки за позицию 70$. Но не забывайте о прибыли, она составит не менее 140$. Здесь, как в кулинарии: один рецепт, готовят по-разному. Главное – не отступайте от ингредиентов. Как уже упоминалось, главное – не столько получать доход, сколько не терять больше чем положено. Только так Вы обеспечите сохранность капитала и сохраните заработанные средства. Иначе даже удача не поможет Вам: если не получается ограничить потери, то несколько прибыльных сделок, обернутся потерей депозита.

Из-за недостатка опыта – этим принципам уделяется поверхностное внимание. Трейдеры считают, что главное – это предугадать, куда направится рынок. Угадали – отлично, нет, можно «пересидеть» – вдруг рынок пойдет в необходимую сторону? В реальной жизни на это надеяться нельзя. Если рынок вдруг пойдет против Вас, Вам будет спокойнее знать, что худшее заранее предусмотрено.

Организация системы риск менеджмента принесет пользу тогда, когда Вы выполняете то, что он предписывает. Это означает, что необходимо тщательно планировать сделки и торговать по этому плану. Здесь значение имеет дисциплина.

Контрольные вопросы.
  1. Что такое управление капиталом?
  2. Назовите принципы управления капиталом?
  3. Что понимается под размером риска?
  4. Согласно правилам по управлению капиталом риск на сделку составляет не более 5% общей суммы денег. При счете 5 000$, где должен быть поставлен ордер стоп-лосс, если сделка открыта по фунту?

яндекс.ћетрика
® 2014 - 2017 "avkzarabotok.info"