Форекс для начинающих Главная»Форекс обучение с нуля»Создание торговой системы

Создание торговой системы. Тестирование торговой системы.

Меню сайта:

Это интересно:

Записи по теме:

Тестирование и оптимизация индикаторов.

Создание торговой системы

После отбора нескольких индикаторов, важно выполнить тестирование. Тестирование проводят двумя этапами – на существующих данных и в реальном времени. Процесс проверки поможет трейдеру подметить нюансы. В момент проверки и испытания индикатора трейдер учится различать сигналы. Дальше трейдер составляет перечень сигналов входа/выхода из рынка.

Первым этапом трейдер решает, подходит ли выбранный индикатор для работы. Для этого подсчитываем количество правильных сигналов по базе уже существующих данных. Решили, что индикатор стоит, чтобы работать с ним, переходим ко второй части первого этапа – оптимизации. Мы добиваемся увеличения количества надежных сигналов. Простой способ оптимизации – это изменение переменных, при помощи которых индикатор рассчитывается. Предположим, на дневном графике скользящие средние с периодом равным 10 дадут больше правильных сигналов, а для внутридневных графиков оптимальный период 5 либо 7. Главное здесь – найти условия, при которых индикатор выдает больше правильных сигналов.

На втором этапе тестируем индикатор на правильные сигналы в реальном времени. Трейдер учится распознавать данные сигналы. Количество надежных сигналов будет иным, поэтому трейдер опять занимается оптимизацией.

Третьим этапом увязываем сигналы выбранных индикаторов и методов технического анализа, в сигнал, по которому, определяем момент входа в рынок или выхода.

Сигналом на вход в короткую позицию будет такая ситуация.

На рынке наблюдаем восходящий тренд, на рынке появилась разворотная модель «Поглощение», на момент формирования данной модели гистограмма MACD не показала нового максимума по отношению к предыдущему максимуму, значит, появилась вероятность на формирование дивергенции. Понижение подтвердило данное предположение, так как пробой линии восходящего тренда подтвердил, ранее полученный сигнал о вероятном повороте тренда.

Создание торговой системы.

Редко удается оптимизировать торговые системы до 90% положительных результатов. Не добивайтесь невозможного: 70% к 30% уже считается успешным для работы на Форекс.

Давайте займемся созданием торговой системы.

Мы начинающие трейдеры и соблюдаем основное правило – торгуем по направлению тренда, это значит, что созданная торговая система разрабатывается как система, следующая за тенденцией. Вначале определяемся с инструментом, с которым будем вести торговлю. Дальше выбираем временной интервал графика, при внутридневной торговли, выбираем временной интервал в 5 -30 минут. Хочу дать совет. Выберите тот интервал, который для Вас наиболее информативный. В последствии, при тестировании торговой системы, найдете оптимальный вариант. Подбираем инструменты, которые составят основу создаваемой торговой системы. Из теории мы знаем, формирование тренда сопровождается образованием последовательных промежуточных минимумов и максимумов. Эти точки будут завершением образования моделей продолжения тенденции, это – флаг, треугольник, вымпел, значит первым объектом набора, станут данные модели. Еще подбираем трендовый индикатор. Предлагаю простейший - скользящую среднюю, лучше две, с разными периодами, 21 и 34. И, один осциллятор, так как формирование названных моделей протекает в коридоре, а осцилляторы как раз лучше работают при диапазонной консолидации цен, и стохастик не плохой выбор. График с набором инструментов технического анализа представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Показан набор инструментов включенных при создании торговой системы. Осциллятор, индикаторы скользящие средние (21 и 34), трендовые линии ограничивающие модель исследования, фигуру продолжения «Вымпел».

Тестирование торговой системы.

После определения стратегии и набора инструментов технического анализа, начинаем тестирование торговой системы. Начинаем с истории (рис. 2).

Рис. 2. Тестирование торговой системы. На рынке сформировалась коррекционная модель (2), предшествующее движение и соответственно скользящие средние (1) показывает - тренд восходящий. Наибольшая вероятность формирования модели продолжения и рассмотрим вариант открытия длинной позиции. Обращаем внимание, оба минимума в коррекционной фигуре сопровождались дивергенцией на стохастике (3). Следующим сигналом, подтверждающим вероятность продолжения тенденции, стал пробой ценой снизу вверх скользящих средних (4), сигнал (5) предложил считать «вымпел» сформировавшимся, а восходящий тренд продолжающимся. Сигнал (6) считаем подтверждающим.

Построим цепочку сигналов по их поступлению:

  1. Выход осциллятора из зоны перепроданности и сформированная дивергенция.
  2. Цена пробила скользящие средние снизу.
  3. Пробита линия тренда ограничивающая сверху «вымпел».
  4. Тестирование ценой пробитой линии на предмет поддержки.

Отсюда следует, покупка производится после сигнала 4. Теперь определяем, где поместить ордер, который ограничит потери (стоп-лосс). Размещаем этот ордер ниже скользящих средних, ближе к точке 4 на рисунке 2. Дальше определяем ценовой ориентир, до которого будем удерживать позицию, и сигнал, когда позиция закроется раньше планируемого выхода. Как говорилось ранее, где мы рассматривали модели продолжения тенденции, ориентиром выбираем уровень равный движению, предшествовавшему формированию модели. Измеряем отрезок по вертикали от предыдущей модели, до последней сформированной и, откладываем вверх, находя целевую точку. Что касается сигнала раннего выхода, то таким сигналом станет пробой ценой скользящих средних сверху. Как видим на рис. 3, сигнал для раннего выхода наступил раньше. После пробития ценой скользящей средней в точке 7, появилось основание для выполнения обратной сделки.

Рис. 3. Сигнал для раннего выхода поступил до достижения намеченной цели.

Анализ проводим для возможных моделей, пока не выявите особенности при поведении цены в их формировании. Потом переходим к тестированию торговой системы на графике в реальном времени. На этом этапе сделаем замечания и выводы по сигналам инструмента технического анализа и вероятные точки входа для реальной торговли. Последним и главным этапом, тестируем торговую систему на реальном счете. Лучше этот этап (обучение) провести при торговле на центовых счетах, с небольшим депозитом, потеря которого не будет фатальной для семейного бюджета. Кто-то скажет, такая сумма не дает представления о психологическом давлении, я согласен. Но, каждый должен это решать сам.

Контрольные вопросы.
  1. Торговая система – сформулируйте, что это?
  2. Вспомните этапы при создании торговой системы.
  3. Какие инструменты анализа, применяются при создании торговой системы? Объясните почему?
  4. Что означает тестирование торговой системы?

яндекс.ћетрика
® 2014 - 2017 "avkzarabotok.info"